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外汇头寸是什么

时间:2022-08-05 16:56:39    人气:13

头寸是金融市场中常常听到的一个名词,在外汇市场中,头寸也被称为外汇持有额。那么外汇头寸到底是什么呢?下面就为大家介绍一下。

外汇头寸——是指外汇银行所持有的各种外币帐户余额状况,即外汇银行的外汇买卖的余缺状况。外汇银行买入的外汇大于其卖出的外汇时,外汇头寸出现多头(LongPosition),亦称为超买(Overbought);外汇银行买入与卖出的外汇相等时,外汇头寸平衡,被称为轧平或持平(SquarePosition);外汇银行买入的外汇小于其卖出的外汇时,外汇头寸出现空头或缺头(ShortPosition),亦称为超卖(Oversold)。外汇银行所持有的各种期限的各种外币加总计算的净余额称为总头寸(Overall Position)。

外汇头寸的形式

外汇持有额有3种情况:

(1)卖出外汇的总额超过买入总计的“超卖持有”(Oversolo Positon);

(2)相反情形的“超买持有”(Overbovght Positon);

(3)买入与卖出总额大致相等的“平衡持有”(Savare Positon)。

前两种将使外汇银行因汇率变动而受到有利或不利的影响。为了避免汇率变动的风险,外汇银行必须经营与其它外汇银行进行外汇交易,即在“超卖持有”时予以买入,“超买持有”时予以卖出,而使外汇持有额尽可能轧平差额(Savare)。

管理外汇头寸额度的方法

管理外汇头寸额度的方法:亏损控制法

即银行通过对外汇交易制定止损点限额来防范外汇风险的方法。

止损点限额(Cut—LossLimit)是银行对由于外汇风险所造成的损失的最大容忍程度。当市场汇率向不利的方向变动时,一旦亏损达到止损点限额,交易人员就应不问情由,一律斩仓,以避免发生更大的亏损。

止损点限额可分为两部分:

一是外汇资金部的止损点限额,

这适合于即期外汇交易、远期外汇交易和互换外汇交易等业务,止损点限额既可以按敞口头寸的百分比计算,也可以按每天或每月外汇交易的损失不超过一定金额来确定;

二是外汇交易人员的止损点限额,通常按亏损额占交易额的百分比来计算,例如规定每笔交易的亏损额不超过该笔交易额的1%等。显然,百分比越大,表示容忍亏损的额度越大。当然,不同的外汇交易人员,止损点的限额也不同。

管理外汇头寸额度的方法:头寸限定法

即银行通过制定外汇交易头寸的限额来防范外汇风险的方法。

银行制定交易头寸的限额时,应考虑以下因素:

第一、本银行在外汇市场中所处的地位,即本银行在外汇市场中是市场领导者,还是市场活跃者,或者是一般参与者;

第二、本银行的最高领导层对外汇业务收益的期望值,以及对外汇风险的容忍程度;

第三、本银行外汇交易人员的整体素质;

第四、交易货币的种类。

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