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创建移动平均 (MA) 线时最常用的周期

时间:2023-07-07 10:48:11    人气:22

  移动平均线股票、期货和外汇交易 中最常用的技术指标之一。市场分析师和交易员使用移动平均线来帮助识别价格波动的趋势,消除个别证券或指数的噪音和短暂的峰值(例如,来自新闻和收益公告)。移动平均线有不同类型,以不同方式在不同时间段内计算,为交易者揭示不同的信息。移动平均线的类型和使用的测量周期决定了交易者实施的策略。

  共同移动平均线周期

  交易者和市场分析师通常使用多个周期来创建移动平均线来绘制图表。为了识别重要的长期支撑位和阻力位以及整体趋势,50 天、100 天和 200 天移动平均线是最常见的。根据历史统计数据,这些长期移动平均线被认为是更可靠的趋势指标,并且不易受到价格暂时波动的影响。200 天移动平均线在股票交易中被认为特别重要。只要股价的50日均线保持在200日均线之上,一般就认为该股处于看涨趋势。与 200 日移动平均线的下行交叉被解读为看跌。

  5、10、20 和 50 日移动平均线通常用于发现近期趋势变化。这些短期移动平均线的方向变化被视为长期趋势变化的可能早期线索。50 日移动平均线与 10 日或 20 日移动平均线的交叉被认为是重要的。每小时图表上绘制的 10 天移动平均线经常用于指导交易者进行日内交易。

  一些交易者使用斐波那契数(5、8、13、21...)来选择移动平均线。

  移动平均线的类型

  移动平均线用于识别重要的支撑位和阻力位。交易者和市场分析师关注长期移动平均线与短期移动平均线的交叉,作为日内交易和长期趋势趋势变化的可能指标。大多数移动平均线既充当趋势线指标,又充当更雄心勃勃的技术工具的构建块。

  移动平均线有多种变化。它们可以根据收盘价、开盘价、最高价、最低价或结合这些不同价格水平的计算来计算。大多数移动平均线都是简单移动平均线 (SMA) 的某种形式,即给定时间段内的平均价格,或指数移动平均线 (EMA),其加权有利于最近的价格走势。

  如果发生大幅价格波动,简单移动平均线可能会缓慢追赶。交易者通常会关注指数移动平均线,因为它们对价格变化的反应更快,因此可以提供更准确的读数。交易时时间至关重要。EMA 和双指数移动平均线 (DEMA)均以更新的方式反映特定证券的当前价格趋势。

  由于移动平均线本质上是滞后指标,因此加快读数非常重要。EMA 更加重视最新价格,从而使平均值更接近当前价格。短期交易者通常依赖 12 日或 26 日 EMA,而长期投资者则使用广受欢迎的 50 日和 200 日 EMA。虽然 EMA 线对价格波动的反应比 SMA 更快,但在较长时期内它仍然可能滞后相当多。

  DEMA 有助于解决滞后问题,使移动平均线更接近当前的价格波动。该指标的计算方法不仅是将 EMA 加倍,还使用以下复杂的公式:DEMA = 2*EMA - EMA(EMA),其中当前 EMA 是 EMA 因子的函数。从本质上讲,这意味着对近期数据施加更大的权重,使 DEMA 线与当前价格的相关性更紧密。交易者会在 EMA 和 SMA 交叉之前看到 DEMA 交叉,从而加快交易反应时间。

  交易者使用 DEMA 工具最常见的交易策略之一是识别长期和短期 DEMA 线交叉时的价格变动。例如,如果交易者看到 20 日 DEMA 下跌并穿越 50 日 DEMA(看跌信号),他们可能会卖出多头头寸或建立新的空头头寸。相反,当 20 日 DEMA 向上穿越 50 日 DEMA 时, 交易者会建立多头头寸并退出空头头寸。

  移动平均线的缺点

  移动平均线本质上是向后看的。虽然 EMA 可以减少发展趋势的滞后效应,但它们仍然依赖于过去的数据,而这些数据永远无法完全自信地应用于未来。证券有时会在价格周期中波动并重复行为,但用移动平均线绘制的过去趋势可能与未来走势没有关系。

  此外,与SMA 相比 ,EMA 对近期价格走势的更多依赖往往使其对虚假交易信号(或拉锯)更加敏感。因此,EMA 可能需要进一步确认才能识别交易。

  任何 EMA 都存在用户错误的可能性。交易者必须决定对其公式应用多长的时间间隔,还必须决定对近期价格的权重有多大(以及哪些价格被认为是近期价格)。错误信号可能通过不适当的参数产生。


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