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指数移动平均线(EMA 或 EWMA)

时间:2023-06-05 11:58:23    人气:27

  简单移动平均线有时过于简单,当证券价格出现峰值时效果不佳。指数移动平均线给予最近时期更多的权重。

  这使得它们比 SMA 更可靠,并且更能代表证券的近期表现,因此可用于创建更好的移动平均策略。

  EMA 的计算如下所示:

  加权乘数=2/(移动平均周期+1)

  EMA =(收盘价 - 前一天/柱的 EMA)x 乘数)+ 前一天/柱的 EMA

  改写为:EMA =(收盘价)x 乘数 +(前一天/柱的 EMA)x(1 - 乘数)

  较短时期的 EMA 比长期 EMA 对最新数据的权重更大。例如,10 周期 EMA 应用的权重为 18.18% (2/11),而 20 周期 EMA 的权重为 9.52% (2/21)。

  之所以命名为指数移动平均线,是因为移动平均线周期中的每一项都比其前一项具有指数级的权重。指数移动平均线比简单移动平均线反应更快,如下图所示。

  在下图中,蓝线代表每日收盘价,红线代表 30 天 SMA,绿线代表 30 天 EMA。

  指数移动平均线

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